Её карьера в Гонконге началась с нескольких рекламных роликов для Чарльза Джордана (вместе с героями фильмов жанра «экшн» Джеки Чаном и Чоу Юньфатом), прежде чем ей предложили контракт на съёмки в фильме «The Owl vs Bombo» (1984). Продвижением торговой марки Charles Jourdan в Гонконге занималась группа D&B, которой руководил будущий муж Йео - Диксон Пун. В 1988, после своей свадьбы с Пуном, актриса оставила профессию. Однако через три года пара развелась и в 1992 году Йео снова вернулась к съёмкам. Её первым фильмом после возвращения была «Police Story 3: Super Cop» (1992), съёмки которого частично проводились в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Йео начала свою карьеру в кино, снимаясь в боевиках и фильмах восточных боевых искусств, таких как «Героическое трио» (1993) и фильмы Юань Хэпина «Tai Chi Master» и «Wing Chun» (1994). Интересно, что Йео никогда специально не занималась боевыми искусствами. Выполняя различные трюки в фильмах (многие из которых были разработаны ею самой), она полагается на свою танцевальную подготовку и инструкторов на съёмочной площадке.

Как и многие другие гонконгские звезды Йео пыталась пробиться в Голливуд. Она сыграла главную роль — роль Вэй Линь — в фильме про Джеймса Бонда «Tomorrow Never Dies» (1997), а также роль в получившем известность фильме Энга Ли «Crouching Tiger, Hidden Dragon» (2000). После этого ей предложили роль Серафима во второй и третьей частях «Матрицы», но она отказалась из-за нестыковок в расписании. Впоследствии сценаристы «Матрицы» заменили образ Серафима мужским персонажем и эту роль получил Коллин Чоу.

В 2002 году она осуществила постановку своего первого фильма на английском языке — «Прикосновение: искатели приключений» силами своей собственной кинокомпании «Mythical Films».

В 2005 году Йео сыграла роль грациозной гейши Мамеа в фильме-экранизации «Мемуары гейши» и продолжила работу в англоязычном фильме «Пекло» (2007).

В 2008 году сыграла гадалку Цзы Юань в фильме Мумия: Гробница императора драконов.